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クロスライントレーディングの相関性について

クロスライントレーディングはシステムトレードであり、僕はシストレはあまり好きではありません。

しかし相関を使っているとなると話は別です。
相関トレード(アービトラージ、鞘取り)に関しては、トレンドの概念がほぼ無効化される上に、システムトレードの限界を左右するパラメーターの依存度も極めて低くなるからです。


相関トレードというものについて、詳しく説明をすると、まずは、実際の例を見てもらったほうが早いです。

kurotore03.png

このグラフはユーロドル(青)とドルスイス(赤)の日足の終値と、その差分(緑)を取ったものです。

青と緑の線を見比べてみるとすぐに気が付くと思いますが、値動きがほぼ正反対になっていることがわかりますか?

そこで、ドルスイスの振幅をそのままひっくり返して二つのグラフを差し引きすると、緑のラインのように振幅の小さな合成波を作り出すことができます。

差分の計算にあたってはグラフを見やすくするため補正を加えているものの、ここで注目してもらいたいのは、差分のグラフの振幅が極めて小さくなっている点です。

相関トレードでは、2つの通貨ペア(銘柄)の差分を取って振幅幅の小さな合成波を生み出します。
そしてこの振幅が行き過ぎたところで、波が中心へと戻る値動きを狙っていくわけです。

試しに、差分のライン(合成波)に20日の移動平均線を表示させてみましょう。

kurotore04.png

すると、移動平均線の間をちょうど行ったり来たりしていることがよくわかります。
このグラフからも視覚的にわかるとおり、平均値から行き過ぎたところで平均値へ戻る方向にポジションを取るようにすれば、かなり高い確率で利益が得られることがわかります。

クロスライントレーディングでは、こうした理由によって高勝率を生み出しています。
そして、斬新というか盲点だったのは、ドル円と日経平均で相関トレードを成立させている点です。

全くタイプの違う相場で相関を取っているのが、今までになかったし、
どちらかの相場が大崩れした時にその影響がもう片方に及ぶ心配が少ない点で、
非常に期待できるシステムトレードです。


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さかたま

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2007年7月にFXをスタート。

当初は、スワップ金利を目的にはじめたものの、あるきっかけを元にデイトレ・スキャルピングトレードに転向。

最初の投下資金の90%を消失したものの、見事にカムバックしました。

たった半年間といえども、毎日12時間以上相場と向き合い、さまざまなFX関連商材に手を出し(中には数十万円のものも!)、とうとう自分の手法にたどり着くことが出来ました。

マーケットが注目するポイントを、分析できるようになりました。

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