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FXのトレードロジック開発の難しさ

FX商材を買う目的と言えば、もちろん「トレードで勝てるようになるため」ですよね。

ただもう少し突っ込んで言うと

「どんなテクニカル分析を使ってどんな風にトレードしているのか?」


が最も興味や関心を寄せるところじゃないでしょうか?

どんなテクニカル分析を組み合わせてどんなルールでトレードしているのか?が、パフォーマンスを大きく左右していて、ロジック開発者の腕の見せどころなのは間違いありません。


テクニカル分析を組み合わせてルールを確立出来て初めて、それは「トレードロジック」となりFX商材として販売も視野に入るようになるわけですが、ロジック開発が非常に大変。

あなたも絶対に、

「これとこれを組み合わせたらどうだろう?」


っと、いろんなテクニカル分析を組み合わせてみた経験があるはず?

僕はもともと、バリバリの理系で、信号処理っていうFXのチャート分析に非常に親和性の高い研究をしておりました。移動平均線の特性なんかも、一応は、学術レベルで把握しています(つもりですw)。普通の人に比べて、知識も技術もあるほうだと思っていたので、そりゃもう、いろんな組み合わせを試してみたんですが、、、、、さっぱりダメ


海外のサイトなんかも探し回って、色んなパターンを試してみたものの、失敗作がつみあがっていくだけでした。ロジック開発は、それだけ難しいものがある上に、よほど運が良くなければ、勝てるロジックに出会うことなんてまず無理でしょう。と言うか、ロジックだけで勝てると思っているうちは、FXで勝つことはほぼ不可能だと思います。


ロジック開発を難しくしている要因は、とにかく色んなトレードオフにさらされる点です。あっちをたてればこっちをたたず、みたいなことが頻繁に起きるので、そこでどうやって折り合いをつけるのか?それがものすごく大変な作業になるわけです。


例えば2本の移動平均線のクロスで売買する手法で、どうやったら勝てるか?を考えてみたいと思います。バカの一つ覚えで、単純にクロスしたタイミングで売買していたら、ひどい負け方をするのはあなたもご存知じゃいないかと思います。笑

そこで、RSIを加えてエントリー条件を厳しくしてみます。

・RSIが70以上であれば、ロングエントリーのサインが出ても見送り。
・RSIが30以下であれば、ショートエントリーのサインが出ても見送り。


と言った感じです。

これだけでも、負けトレードをだいぶ減らせるんじゃないかと思います。ただそれでも、トータル損益はまだマイナスに張っているはずなので、さらにエントリー条件を厳しくして、負けるトレードを減らさなければいけません。


そこで、期間の非常に長い移動平均線も加えてみます。

・超長期の移動平均線よりも上でロングサインが出た場合のみロングエントリー。
・超長期の移動平均線よりも下でショートサインが出た場合のみショートエントリー。



といった具合です。こうすれば、超長期のトレンドをある程度は考慮することができるので、負ける可能性の高いトレードをより多く削り落とすことができます。

まとめると、

・移動平均線3本(短期・中期・超長期)
・RSI



の合計4つの分析ツールを使って、それなりのトレードロジックが出来上がったわけですが、実は、ここまでやっても勝てません。汗
やっぱりトータル損益がマイナスのまま。プラスになりそうな雰囲気すら全然見えないんじゃないかと思います。


分析ツールを追加していく際のコンセプトは決して間違っていないのに、それでも結果が伴わないわけですが、その理由を考えるならば、トレード回数を減らしていく過程で、結果として勝てるトレードもたくさん削ってしまっているからです。

負けるトレードと同じくらい勝てるトレードも削ってしまっているからこそ、やっぱり勝てないままという、なんとも笑えない結果になりがちです。

トレードで勝てるようになるには、とにかく負ける可能性の高い無駄なトレードをどんどん省いていかなきゃいけません。そのためにはエントリー条件をどんどん厳しくしていく必要があるものの、そうすると勝てるトレードまでドンドン削ってしまう。こういうジレンマ(トレードオフ)が起きてしまうわけです。

このトレードオフを解消するのが何とも難しい。。。

僕の場合、このトレードオフをどうやっても解消することができなかったので、自分でロジック開発をしたり研究するのは一切やめて、とにかく相場分析の能力を高めることに努力を注ぐようにした、という経緯があります^^;

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プロフィール

さかたま

Author:さかたま
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すぐに返信できないかもしれませんが、がんばって返信します^^


2007年7月にFXをスタート。

当初は、スワップ金利を目的にはじめたものの、あるきっかけを元にデイトレ・スキャルピングトレードに転向。

最初の投下資金の90%を消失したものの、見事にカムバックしました。

たった半年間といえども、毎日12時間以上相場と向き合い、さまざまなFX関連商材に手を出し(中には数十万円のものも!)、とうとう自分の手法にたどり着くことが出来ました。

マーケットが注目するポイントを、分析できるようになりました。

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